FXSSI.ProfitRatio

L’une des tâches les plus difficiles du trading sur le forex est la détermination précise des points de retournement de tendance. Ces points sont intéressants car ils vous permettent d’entrer sur le marché au tout début du retournement du prix et d’en profiter au maximum.

Pour cette même raison, divers indicateurs stochastiques sont très populaires car, en théorie, ils devraient prédire le retournement des prix.

Il s'avère qu'il existe également des indicateurs de retournement précis dans le groupe des indicateurs de sentiment du marché. Il s'agit du ratio des traders gagnants (Profit Ratio), c'est-à-dire le delta du paramètre donné. Ce dernier montre bien les mouvements trompeurs, après quoi un retournement se produit généralement.

Indicateur du ratio de profit

L’ indicateur du ratio de profit affiche le rapport entre les trades gagnants et les trades perdants sur l’ensemble des positions ouvertes. Il est utilisé pour repérer les niveaux de retournement potentiels avant même que le prix ne commence à évoluer dans la direction opposée.

Après avoir analysé le graphique des prix, vous pouvez voir que presque tous les creux du marché sont accompagnés d’un signal de l’indicateur du ratio de profit:

Dans le terminal MT4/5, l’indicateur du ratio de profit est présenté sous forme d’un graphique. Vous pouvez également afficher le delta de ce paramètre et le pourcentage d’acheteurs/vendeurs gagnants séparément.

Si vous êtes plutôt contrarien, l’indicateur vous sera d’une grande aide et vous évitera d’ouvrir des positions hâtives.

Quel est l’intérêt de l‘indicateur du ratio de profit?

L’indicateur Profit Ratio (PR) représente le pourcentage de traders actuellement gagnants sur le nombre total d’entre eux.

Cette valeur varie généralement de 25 à 35%.

Par conséquent, il y a environ 70% des traders qui sont en perte tous les jours.

Dans le cas d'une augmentation spectaculaire du ratio de profit au cours des dernières bougies, nous pouvons dire que le mouvement est trompeur et qu’un retournement des prix est attendu.

Fait intéressant, selon la théorie classique du marché, cette affirmation est également vraie. La logique derrière cela est la suivante: un grand nombre de traders gagnants qui clôturent leur trade poussent le prix vers la direction opposée.

En ce qui concerne la théorie spéculative du marché, le retournement des prix s’explique par le fait qu’avant le début du mouvement, un acteur majeur du marché fait une petite manœuvre en sens inverse pour:

1. Assommez les traders qui ont ouvert une position dans la «bonne» direction hors du marché;
2. Convaincre les autres traders que la «mauvaise» direction est la bonne.

Illustrons cela en utilisant l’exemple de la situation du marché:

Les deux groupes de traders serviront de liquidité pour ouvrir/fermer la position d’un grand acteur du marché à l’avenir.

Ainsi, en analysant l’indicateur du ratio de profit, vous éviterez au moins de faire partie des groupes décrits ci-dessus.

Trader avec l’indicateur du ratio de profit

Le grand intérêt de l’indicateur réside dans le repérage des retournements de prix. De plus, il peut être utilisé à la fois pour ouvrir une nouvelle position lors d’un retournement des prix et pour en clôturer une en raison d’un creux attendu du marché.

L’indicateur est utilisé pour:

• Rechercher des points de retournement de prix;
• Repérer les tendances à court et moyen terme;
• Identifier les vrais mouvements des faux.

Comment repérer les retournements de prix à l’aide de l’indicateur du ratio de profit?

Une augmentation significative de l’indicateur durant la bougie en cours est un signal d’un éventuel retournement.

Pour filtrer aisément la volatilité de l’indicateur Profit Ratio, une ligne de signal basée sur la moyenne mobile a été ajoutée.

Ainsi, un signal de retournement apparaît lorsque la valeur du ratio de profit dépasse celle de la ligne de signal. Ces zones sont mises en évidence par des points ou des lignes orange dans la fenêtre de l’indicateur.

Les positions ouvertes pendant le mouvement de retracement ont les meilleures chances de gain. Dans ce cas, un signal est émis à la fin du retracement. Vous entrez donc sur le marché en phase avec la tendance principale.

Vous pouvez également utiliser l’histogramme du “Delta” pour confirmer les signaux. Chaque barre verte d’une valeur supérieure à 2% signale un éventuel retournement de prix.

Nous déterminons la direction d’un trade en fonction de la nature du mouvement:

• Nous devrions acheter si la bougie précédant un signal est baissière;
• Nous devrions vendre si la bougie précédant un signal est haussière.

Vous ne devez pas ouvrir une position juste après l’apparition du premier signal, mais seulement après avoir analysé davantage la situation du marché.

En cas d'une cassure forte ou d'un niveau clé, il est préférable d’ignorer les valeurs du ratio de profit.

Comment repérer une tendance avec l’indicateur du ratio de profit

Si nous divisons tous les traders gagnants en acheteurs et vendeurs, nous obtiendrons un outil intéressant pour repérer une tendance.

Remarquons que dans une tendance haussière, seuls les acheteurs peuvent gagner, et dans une tendance baissière, seuls les vendeurs obtiendront des gains. Il n’y a pas d’autre alternative dans les deux cas.

Passez en mode «ACHETER/VENDRE» dans l’indicateur Profit Ratio:

• Si les acheteurs dépassent la barre des 75% (ligne bleue épaissie), cela indique que la tendance en cours est à la hausse.
• Si les vendeurs dépassent la barre des 75% (ligne orange épaissie), cela indique que la tendance en cours est à la baisse.

De plus, toute interaction de ces indicateurs avec les niveaux peut être interprétée comme un signal. Par exemple, la sortie de la zone des 75% peut être considérée comme un signal d’affaiblissement de la tendance, etc.

Vrai ou faux mouvement?

Une autre caractéristique de cet indicateur est qu’il peut dire si le mouvement est véritable ou non:

• Si vous analysez un certain mouvement et constatez que l’indicateur du ratio de profit diminue progressivement, le mouvement est vrai.
• Si vous analysez la situation du marché n’importe où sur le graphique et constatez que l’indicateur du ratio de profit augmente progressivement, cela indique que le prix aura peut-être du mal à évoluer dans cette direction.

De plus, au cours d’une vague, l’indicateur Profit Ratio peut augmenter au tout début, puis baisser le reste du temps, pour ensuite remonter avant le début du retournement.

Anatomie de l’indicateur

Le Profit Ratio est un outil basé sur les données du Order Book. On considère qu’il fonctionnera mieux en conjonction avec le carnet d’ordres lui-même.

Le ratio de profit est calculé comme suit :

Nous calculons le pourcentage de traders gagnants pour chaque instantané du carnet d’ordres. La séquence des valeurs obtenues forme le graphique que vous voyez dans votre terminal.

En effectuant des calculs similaires pour chaque niveau, vous pouvez trouver le prix correspondant au nombre minimal de traders gagnants. Nous appelons ce niveau clé le point de retour. Il nous permet de constater que si le prix augmente de 100 points, le pourcentage de traders gagnants tombera à 24,51%, ce qui sera la valeur minimale possible.

En d’autres termes, le point de retour indique où le prix doit se déplacer pour que l’indicateur du ratio de profit baisse encore plus.

Le point de retour (RP) est actuellement disponible dans l’indicateur de dérivés.

Fonctionnalités de base de l’indicateur

Pour faciliter votre prise en main de l’indicateur, nous avons sélectionné ses fonctionnalités les plus importantes que vous avez intérêt à connaître:

• 3 modes d’affichage:
  • Signal – l’indicateur RP lui-même + ligne de signal;
  • Delta – la différence entre les valeurs précédentes et en cours du ratio de profit;
  • Acheter/Vendre – pourcentage de vendeurs et acheteurs gagnants séparément. Il est utilisé pour repérer une direction de signal.

Signaux L’indicateur met en évidence les meilleurs points de retournement probables à l’aide d’une ligne orange épaissie.

Pour simplifier les choses, nous avons introduit une mise à jour automatique des indicateurs. Il ne vous reste plus qu’à redémarrer votre terminal pour obtenir leur dernière version. L’indicateur vous préviendra dans une fenêtre spéciale.

Configuration

L’indicateur Profit Ratio, comme nos autres indicateurs, peut être utilisé dès que vous l’avez installé sur le graphique. Il est également possible de le personnaliser. Les paramètres de l’indicateur sont décrits ci-dessous:

Paramètres du panneau de l’indicateur:

• Position du panneau de l’indicateur – sélectionne le coin du graphique pour placer le panneau de l’indicateur.
• Décalage vertical, horizontal – définit le décalage (en pixels) à partir du coin sélectionné.
• Taille initiale du panneau – par défaut, agrandira / réduira le panneau lorsque vous démarrez votre terminal.
• Taille de la fenêtre de l’indicateur – définit la hauteur fixe ou variable de la fenêtre.

Limit Displayed Data (Limite des données affichées). Ce paramètre définit la profondeur de l’historique que l’indicateur affiche. Au départ, la profondeur maximale de l’historique dépendait du type d’ abonnement choisi. Cependant, lorsque vous utilisez l’indicateur, les données sont stockées sur votre disque dur et peuvent être utilisées pour afficher l’historique, dont la profondeur dépasse les limites de votre abonnement. C’est à cela que sert le paramètre.

Color Scheme (Jeu de couleurs). Par défaut, l’indicateur détecte automatiquement le jeu de couleurs en fonction de l’arrière-plan du graphique.Si nécessaire, sélectionnez le jeu de couleurs souhaité dans la liste.

Affichage des données par défaut. Il détermine lequel des trois types de données est activé par défaut lorsque vous démarrez votre terminal ou que vous changez l’horizon de temps.