FXSSI.StopLossClusters

Pensée d’un trader débutant:

“Si seulement je savais où les autres traders placent leurs stop loss, mes performances de trading s’amélioreraient considérablement.”

Autrefois, ce n’était qu’un doux rêve.

Ce trader ne pouvait même pas imaginer qu’aujourd’hui, nous aurions la possibilité d’utiliser un indicateur tel que FXSSI.StopLossClusters dans notre terminal MT4 ou MT5.

Indicateur StopLossClusters

L’indicateur Stop Loss Clusters (SLC) montre où la plupart des acteurs du marché ont placé des stop loss pour leurs trades. Les plus grandes concentrations de ces ordres – appelées clusters – sont affichées par l’indicateur SLC sur le graphique dans le terminal MT4/MT5.

Un cluster (amas) regroupe dans une petite fourchette de la variation du prix d’un actif, un nombre significatif d’ordres stop placés par d’autres traders.

En règle générale, ces clusters se forment au niveau des extrêmes du cours de l’actif, ou bien à des niveaux de support et de résistance majeurs.

Sur l’ensemble des stop loss qui sont placés par les acteurs du marché, l’indicateur SLC n’affiche que les deux clusters les plus importants sur le graphique: l’un est au-dessus du prix actuel et l’autre au- dessous.

Plus le volume total des clusters est élevé, plus la ligne de l’indicateur SLC affichée sur le graphique est épaisse. Ce faisant, l’indicateur enrichit le graphique d’une troisième dimension exprimant le volume du cluster, imitant ainsi une carte thermique.

Pourquoi est-il important de savoir où sont placés les stop loss des participants du marché?

Une des règles d’or du trading, respectée par la grande majorité des spéculateurs, est de toujours placer un ordre stop pour protéger sa position. En effet, le trading sans stop loss est considéré comme très risqué.

Selon cette recommandation, la plupart des traders placent leurs ordres stop en utilisant différentes approches ; certains d’entre eux ont même positionné des ordres stop de facon aléatoire sur le graphique.

Malgré la variété de réglages possibles du stop loss, leur répartition sera finalement inégale. La raison en est que les traders sont soumis aux mêmes tics comportementaux, que l’on appelle aussi des pièges psychologiques.

Les amas d’ordres stop qui en résultent à des niveaux de prix spécifiques alimentent ainsi les fluctuations intenses du prix.

L’exemple suivant montre comment le prix interagit fréquemment avec les grands clusters d’ordres stop:

Il est parfois difficile de prévoir où le prix évoluera après le déclenchement d’un cluster. Cependant, il est évident que les clusters attirent le prix vers eux comme un aimant.

En sachant où se trouvent les clusters d’ordre stop, vous éviterez au moins que votre stop loss se déclenche avec ceux de la foule du marché.

En parlant de la foule, nous ne voulons pas offenser qui que ce soit ou cataloguer les participants en traders intelligents et moins intelligents. La «foule» n’est rien d’autre qu’un terme commode pour décrire les traders inefficaces qui prévalent sur le marché. Ce n’est pas de notre faute, c’est la nature du marché.

Trader avec l'indicateur SLC

La chose la plus précieuse dans la stratégie de «Trading en dehors de la foule» est de savoir où sont placés les stop loss des autres acteurs du marché.

Grâce à ces informations, un trader peut astucieusement éviter les zones à risque lorsqu’il passe des ordres stop ou ajuster sa prise de bénéfices dans la zone du cluster correspondant.

L’indicateur SLC n’est pas un système de trading isolé, mais sert à atteindre des objectifs spécifiques.

Cet indicateur est utilisé pour:

• Déterminer les points d’entrée/sortie;
• Planifier sa prise de bénéfices;
• Ajuster correctement son stop loss;
• Dans une moindre mesure, définir une direction de trade.

Points d’entrée et de sortie judicieux

Lorsque l’on parle de bons points d’entrée et de sortie, il est important de retenir l’affirmation suivante: vous devez vendre quand tout le monde achète et acheter quand tout le monde vend. Par conséquent, si le cluster d’ordres stop est au sommet, ce qui signifie en réalité l’achat d’actions, nous devrions vendre à ces niveaux. Nous pouvons le faire de deux manières:

• En clôturant une position d’achat précédemment ouverte pour prendre ses bénéfices.
• En placant un ordre de vente à cours limité.

Dans les deux cas, le stop loss d’un vendeur agira comme contrepartie de notre ordre de vente. Il en va de même pour les ordres d’achat: un autre acheteur entrant sur le marché à un prix plus favorable sera la contrepartie des stop loss des acheteurs.

L’image suivante montre comment un cluster de stop loss peut être utilisé comme point pivot lorsqu’on « achète » des stop loss des acheteurs:

Les deux techniques décrites ci-dessus sont toutefois légèrement différentes l’une de l’autre en ce qui concerne l’idée sous-jacente. Dans le premier cas, nous avons besoin de liquidités pour simplement sortir d’une transaction avec un profit, après quoi nous nous moquons de l’endroit vers lequel le prix va évoluer. Dans le deuxième cas, nous ouvrons un nouveau trade en espérant que le cours se retournera et que le prix baissera.

Planifier une prise de bénéfices avec l’indicateur SLC

L’indicateur SLC est idéal lorsqu’il s’agit de mettre en place efficacement une prise de bénéfices.

La logique est très simple: si vous avez une position ouverte, placez un ordre de vente au niveau du cluster.

Le cluster supérieur ou inférieur dépend de la direction du trade: celui du bas est pour les ordres de vente, et celui du haut pour les ordres d’achat.

Étant donné que le prix touche souvent de tels clusters d’ordres stop, vous pouvez vous attendre à améliorer vos performances de trading.

En fait, votre Take Profit peut déclencher les deux lors d’un mouvement ciblé et en « enfoncant » le niveau des stop loss. Cela augmente la probabilité d’un trade gagnant.

Lire l’article “Comment configurer correctement un Take Profit?” pour plus d’information sur cette technique.

Placement d’un stop loss avec l’indicateur SLC

Dans le cas d’une prise de bénéfices, nous vous recommandons de la planifier dans la zone du cluster d’ordres stop, mais d’une certaine facon.

En effet, il sera préférable de régler votre stop loss au niveau où leur nombre est moindre. De cette façon, vous réduirez la probabilité que votre ordre stop soit déclenché par un mouvement intempestif du prix.

En utilisant cette stratégie, choisissez le rapport risque / bénéfice pertinent afin que votre ordre stop ne soit pas trop éloigné simplement parce que moins de stop loss d’autres participants y sont placés.

Cependant, il vaut mieux définir son stop loss avec le carnet d’ordres, car l’indicateur SLC n’affiche pas les zones comportant un nombre minimum de stop loss.

Puis-je déterminer la direction de la tendance à l’aide de l’indicateur SLC??

Étant donné que l’indicateur n’affiche toujours que deux clusters, vous devrez alors vous poser la question suivante:

Le prix ira-t-il directement vers le plus grand cluster, ou bien d’abord vers le plus petit? En pratique, les deux options sont possibles.

Il est difficile de répondre à cette question si vous ne disposez que d’informations sur la taille des clusters.

Un cluster stop loss peut être un point d’entrée pour se positionner si:

• Le second cluster est très éloigné du premier, évidemment hors de la zone de volatilité journalière;
• L’un des clusters a été touché par le prix, après quoi il y a eu un pullback. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un trade près du deuxième cluster;
• Le deuxième cluster n’est pas arrimé et bouge constamment.

Dans d’autres cas, il est recommandé d’envisager d’employer des outils supplémentaires pour placer un trade.

Anatomie de l'indicateur

Les données du carnet d’ordres servent de base à cet indicateur. Vous pouvez voir deux quadrants avec un histogramme bleu sur le côté gauche – ce sont des stop loss placés par les traders.

Pour identifier les clusters, l’algorithme recherchera alternativement toutes les valeurs des niveaux du carnet d’ordres jusqu’à ce qu’il détecte sept niveaux adjacents, dont la somme est maximale. Celle-ci est affichée sur le graphique. Parmi les sept niveaux, celui indiquant le volume maximum de trades est retenu. Il sert alors de niveau de référence pour tracer la ligne de l’indicateur StopLossClusters sur le graphique.

Comme d’autres indicateurs qui utilisent des données externes pour tracer des graphiques, celui-ci ne repeint pas, il effectue une mise à jour régulière des données mais qui ne coïncident pas souvent avec le début des bougies sur des périodes de temps habituelles.

L’intervalle entre les valeurs de l’indicateur Stop Loss Clusters est de 20 minutes.

L’indicateur SLC a été développé pour simplifier la lecture des données en visualisant le processus de formation des clusters.C’est pourquoi l’indicateur est présenté sous forme de graphique avec une épaisseur de ligne différente. C’est le graphique qui nous permet de voir si un cluster stop loss est véritable, ainsi que sa durée et son volume.

Parfois, des opérations importantes et trompeuses se produisent dans le carnet d’ordres qui peuvent ressembler à des clusters significatifs. De tels trades sont généralement de court terme, de sorte que l’indicateur SLC peut facilement les filtrer.

L’indicateur SLC peut également aider un trader débutant à apprendre les mécanismes du marché liés à l’interaction des prix avec les zones de ces amas.

Fonctionnalités de base de l’indicateur

Pour simplifier votre compréhension de l’indicateur, nous vous décrivons ses fonctionnalités les plus importantes:

1. Volume du cluster. Les lignes affichent non seulement le niveau de prix auquel le cluster est apparu, mais également son volume. On le visualise grâce à différentes épaisseurs de ligne.
2. Stades du cluster. L’indicateur prend en compte trois stades – chaque ligne qui suit ayant une plus grande épaisseur. Vous pouvez personnaliser manuellement le volume correspondant à chaque stade.
3. Étiquette et indice. À la fin du graphique, vous pouvez voir une étiquette indiquant la taille du volume de la dernière barre. Vous pouvez également parcourir la ligne StopLossClusters pour voir le volume des trades d’un chandelier particulier.
4. Période de données affichée. L’indicateur SLC occupe une grande partie de votre graphique. Ainsi, de nombreux traders peuvent trouver pratique de limiter l’affichage de l’historique à un seul jour ou même au dernier cluster.

Pour que cela soit plus facile, nous avons également programmé une mise à jour automatique de l’indicateur. Il ne vous reste plus qu’à redémarrer votre terminal pour obtenir les dernières versions de l’indicateur. Il vous le rappellera dans une fenêtre séparée.

Configuration de l’indicateur

De même que pour nos autres indicateurs, vous pouvez utiliser immédiatement StopLossClusters en l’installant simplement sur le graphique. Mais nous savons combien vous aimez personnaliser les indicateurs, voici donc une liste de paramètres avec des descriptions:

1-3 Stage Min Volume (1 à 3 niveaux de volume minimum). Selon le volume de trading, les clusters stop loss sont affichés sur le graphique avec une épaisseur de ligne différente. L’indicateur comporte trois niveaux d’amas. Entrez la valeur du volume minimum de cluster que vous désirez pour que l’indicateur s’étalonne.

Line Width Pattern (Modèle d’épaisseur de ligne). L’épaisseur de ligne est définie en pixels pour chaque stade. Par exemple, 1-3-5 définit la largeur des lignes avec un pixel pour le premier stade, trois pixels pour le second et cinq pixels pour le troisième.

Limit Displayed Data (Limite des données affichées). Ce paramètre définit la profondeur de l’historique que l’indicateur affiche. Au départ, la profondeur maximale de l’historique dépendait du type d’ abonnement choisi. Cependant, lorsque vous utilisez l’indicateur, les données sont stockées sur votre disque dur et peuvent être utilisées pour afficher l’historique, dont la profondeur dépasse les limites de votre abonnement. C’est à cela que sert le paramètre.

Paramètres du panneau de l’indicateur:

• Position du panneau de l’indicateur – sélectionne le coin du graphique pour placer le panneau de l’indicateur.
• Décalage vertical, horizontal – définit le décalage (en pixels) à partir du coin sélectionné.
• Taille initiale du panneau – par défaut, agrandira / réduira le panneau lorsque vous démarrez votre terminal.

Color Scheme (Jeu de couleurs). Par défaut, l’indicateur détecte automatiquement le jeu de couleurs en fonction de l’arrière-plan du graphique.Si nécessaire, sélectionnez le jeu de couleurs souhaité dans la liste.

Line Color (Couleur de la ligne). Spécifiez la couleur des lignes indicatrices.